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LD Capital宏观周报(3.11):市场过热了吗?BTC AUM接近黄金GLD,科技股资金2个月首见流出

发布时间:2024-03-18 05:45:22
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市场总结

CME比特币合约上周增加17亿美元至103.7亿美元,连加密货币交易所合约在内增长约50亿美元至323.6亿美元,双双继续刷新历史新高。

以太坊ETH的CME持仓量币本位在上周也刷新历史新高,显示华尔街资金确实有意参与下一个实物ETF的博弈之中。不过创新高的幅度比起BTC来说逊色不少。

按投资者类型来看,对冲基金和资管分别持有的净空头和净多头上周都再创历史新高:

Momentum股票继续表现强势,大家一直担心动能强的股票涨势衰竭,但市场依然展现出了对人工智能、企业盈利改善、衰退担忧减退、加密货币屡创新高等长期主题的信心。高盛统计的动量因子今年以来已经上涨超过20%,创下了历史同期最好成绩。从相对强弱指标(RSI)来看,动量美股已经进入严重超买区域,高于99%的历史分位水平。

 

 

大型成长股仓位进入09年来历史的96百分位:

根据EPFR统计口径,资金大幅流入货币基金、投资级债基金和股票基金,创纪录流入加密货币基金,流出科技股和能源股基金。

大选的影响

市场情绪

 

机构观点

【GS:今明年回购量有望大幅增长】

【JPM:比特币配置比例已经高过黄金?】

摩根大通上周在一份报告里提到,3.3万亿美元的投资黄金中,只有7%或2300亿美元是以ETF格式持有的。如果比特币ETF能到2300亿,那么比特币的市值可能会从1.3万亿美元增加到3.3万亿美元。

但考虑到比特币波动是黄金的3.7 倍,比特币应该在投资组合中占有更低的比例。简单的用3.3万亿美元/ 3.7 = 0.9万亿美元,对应比特币价格为45,000美元。所以现在的六万多的价格意味着大家投资组合中对比特币的隐含配置已经超过了黄金。

依旧使用所谓的“vol ratio”(波动性比率),将黄金ETF的市值2300亿美元除以波动性比率3.7= $620亿美元。作者认为这是比特币ETF保守可以达到的资管目标。目前已经520亿了。

 

 

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(责编: LR)

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